Geopolitisches Risiko und wirtschaftliche Unsicherheit
ID: REQ-FA-003 · Service: fundamental-analysis · Status: 🟢 aktiv · Use Case: UC-FA-003
Interpretation der Geopolitik- und Unsicherheitsindizes (GPR, EPU) als zusätzliche Risikosignalkomponente für die Fundamentalanalyse. Geopolitische Spannungen und wirtschaftspolitische Unsicherheit wirken auf Währungspaare ähnlich wie der VIX: erhöhtes Risiko stärkt Safe-Haven- Währungen (JPY, CHF, USD) und schwächt risikobehaftete Währungen (AUD, NZD). Länderspezifische Unsicherheit (EPU) wirkt gezielt auf die betroffene Währung. Datengrundlage: market_data.economic_indicators (via TRADINGDL-007).
Indices
Gprh
Name: Global Geopolitical Risk Index
Scope: global
Thresholds
| Feld | Wert |
|---|---|
| Low | < 100 → normales Niveau, kein Signal |
| Elevated | 100–200 → erhöhtes geopolitisches Risiko → leicht Risk-Off |
| High | > 200 → stark erhöhtes Risiko → Risk-Off Signal |
| Spike | > 300 → Kriseniveau (historisch: Golfkrieg, 9/11, Ukraine-Invasion) |
Currency Impact
| Feld | Wert |
|---|---|
| Safe Havens | JPY, CHF, USD stärken sich bei hohem GPR |
| Risk Currencies | AUD, NZD schwächen sich bei hohem GPR |
Usepuindxm
Name: US Economic Policy Uncertainty Index
Scope: US
Thresholds
| Feld | Wert |
|---|---|
| Normal | < 150 → normale Unsicherheit |
| Elevated | 150–250 → erhöhte Unsicherheit → USD-Belastung möglich |
| High | > 250 → stark erhöhte Unsicherheit (Wahljahr, Haushaltsstreit etc.) |
Currency Impact
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bearish Usd | Hohe US-EPU schwächt typischerweise den USD |
| Risk Off | Kann gleichzeitig Safe-Haven-Nachfrage auslösen (JPY, Gold) |
Eurepuindxm
Name: EU Economic Policy Uncertainty Index
Scope: EU
Thresholds
| Feld | Wert |
|---|---|
| Normal | < 150 → normale Unsicherheit |
| Elevated | > 150 → erhöhte EU-politische Unsicherheit → EUR-Belastung |
Currency Impact
| Feld | Wert |
|---|---|
| Bearish Eur | Hohe EU-EPU belastet EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY |
Geopolitical Score
| Feld | Wert |
|---|---|
| Methode | GPR-Signal (global) beeinflusst alle Paare gleich (Risk-Off-Richtung). EPU-Signale wirken auf die jeweils betroffene Währungsseite eines Paares. Beispiel EUR/USD: USEPUINDXM schwächt USD-Seite (bullish EUR/USD); EUREPUINDXM schwächt EUR-Seite (bearish EUR/USD). |
| Weight In Total | 0.15 |
Display
| Feld | Wert |
|---|---|
| Show Gpr Value | True |
| Show Gpr Category | True |
| Show Epu Values | True |
| Show Interpretation Text | True |
| Hinweis | Wert wird mit Datum der letzten Aktualisierung angezeigt. Monatliche Serien: max. 45 Tage alt, sonst "veraltet"-Hinweis. |
Abnahmekriterien
- [ ] GPR-Wert und Kategorie werden korrekt aus economic_indicators gelesen
- [ ] EPU-Werte für US und EU werden gelesen und interpretiert
- [ ] Geopolitisches Signal beeinflusst paarbezogenen Gesamtscore (REQ-FA-004)
- [ ] Fehlende GPR/EPU-Daten (Collector noch nicht gelaufen) blockieren nicht den restlichen Score
- [ ] Kategorie und Interpretationstext werden pro Index zurückgegeben
Changelog
Eintrag 1
Version: 1.0
Changes: Initiale Version