Rohstoff- und Sentiment-Interpretation
ID: REQ-FA-002 · Service: fundamental-analysis · Status: 🟢 aktiv · Use Case: UC-FA-003, UC-FA-004
Interpretation der in market_data.correlation_data gespeicherten Rohstoff- und Indexdaten als Risikosentiment-Signal und paarspezifische Korrelationsbewertung. Das Sentiment beeinflusst den Gesamtscore als eigenständige Komponente (ergänzend zur Makrobewertung).
Data Sources
Eintrag 1
Instrument: XAU/USD (Gold)
Ticker: GC=F
Signal Type: safe_haven_and_usd
Interpretation
| Feld | Wert |
|---|---|
| Rising | Gold steigt → Risk-Off oder USD-Schwäche → bullish JPY/CHF, bearish USD/JPY |
| Falling | Gold fällt → Risk-On oder USD-Stärke |
Eintrag 2
Instrument: WTI Crude Oil
Ticker: CL=F
Signal Type: commodity_cad
Interpretation
| Feld | Wert |
|---|---|
| High | WTI > $80 → positiv für CAD → bearish USD/CAD |
| Low | WTI < $60 → negativ für CAD → bullish USD/CAD |
Eintrag 3
Instrument: Brent Crude Oil
Ticker: BZ=F
Signal Type: commodity_cad_global
Interpretation
| Feld | Wert |
|---|---|
| Used As | Bestätigung des WTI-Signals; Brent als globaler Referenzwert |
Eintrag 4
Instrument: S&P 500
Ticker: ^GSPC
Signal Type: risk_on_off
Interpretation
| Feld | Wert |
|---|---|
| Rising | SPX steigt → Risk-On → bullish AUD/USD, bearish USD/JPY, bearish USD/CHF |
| Falling | SPX fällt → Risk-Off → bullish JPY/CHF, bearish AUD/NZD |
Eintrag 5
Instrument: VIX
Ticker: ^VIX
Signal Type: fear_gauge
Thresholds
| Feld | Wert |
|---|---|
| Low | VIX < 15 → Risk-On (Markt ruhig) |
| Moderate | VIX 15–25 → neutral |
| High | VIX 25–35 → erhöhte Risikoaversion |
| Extreme | VIX > 35 → Panik → stark Risk-Off |
Interpretation
| Feld | Wert |
|---|---|
| High Vix | JPY und CHF stärken sich, AUD/NZD/EM schwächen sich |
| Low Vix | Carry-Trades laufen → AUD/NZD profitieren |
Sentiment Score
| Feld | Wert |
|---|---|
| Methode | Jedes Instrument liefert ein paarspezifisches Signal (+1, 0, -1). Das Sentiment-Gesamtsignal ist der gewichtete Durchschnitt aller relevanten Instrumente für das gewählte Paar. |
| Hinweis | VIX und SPX werden für alle Paare berücksichtigt; Gold für AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY; WTI/Brent nur für USD/CAD. |
Pair Mapping
Eur/Usd
- SPX
- VIX
- Gold
Gbp/Usd
- SPX
- VIX
Aud/Usd
- SPX
- VIX
- Gold
Usd/Jpy
- SPX
- VIX
- Gold
Usd/Cad
- SPX
- VIX
- WTI
- Brent
Eur/Jpy
- SPX
- VIX
- Gold
Eur/Gbp
- SPX
- VIX
Abnahmekriterien
- [ ] Pro Währungspaar werden nur die relevanten Instrumente berücksichtigt
- [ ] VIX-Schwellenwerte erzeugen klar abgestufte Kategorien
- [ ] Rohstoff-Signale wirken nur auf korrelierte Paare (USD/CAD, AUD/USD)
- [ ] Fehlende Correlationsdaten (> 4 Stunden alt) werden gewarnt aber nicht blockieren den Score
- [ ] Sentiment-Score ist ein separater Wert, der in REQ-FA-004 gewichtet eingeht
Changelog
Eintrag 1
Version: 1.0
Changes: Initiale Version